Sí puedes, jugando en red abierta. Pero no es recomendable porque hay mucho "cheto" suelto.
Si juegas en red cerrada (resumiendo mucho, el pj se guarda en el servidor de ascaron) no puedes usar pjs locales precisamente por eso, el pj está en el servidor, no en tu pc.
En consolas no existe el modo de red cerrada, sólo hay abierta, de ahí que juegues con pjs locales.
Saludos