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Para jugar la campaña de Underworld se necesitan personajes de, al menos, nivel 29. Por eso no te deja crear ninguno, aunque te da la opción de probar 2 personajes de ese nivel. Concretamente te da la posibilidad de un Enano y una Diablesa, que son los personajes que aparecieron con la expansión.
La manera que tienes de jugar con otros personajes es subirlos mediante la campaña normal y, cuando llegues al nivel recomendado (insisto, nivel 29 al menos), exportarlos y empezar con ellos la campaña de Underworld.
Para exportar un personaje no hace falta más que pulsar en el botón de exportar que te aparece en el menú de cierre del juego.
Disfruta con ello.